|
FIBO: ПАММ-проект "Pi2000_CLUB_F1"
|
|
| PrivateInvestor2000 | Дата: Четверг, 16.07.2015, 17:39 | Сообщение # 1 |
 Автор сайта
Группа: Администраторы
Сообщений: 1813
Статус: Offline
| Уважаемые коллеги!
Представляю Вашему вниманию ПАММ-проект "Pi2000_CLUB_F1" от нашей "Trade-команды".
"F1" - означает, что это первый публичный ПАММ-проект на площадке FIBO.
Торговля на всех счетах идентичная. Различие в уровне доходности (и, соответственно, в уровне риска).
ПАММ-счет Pi2000_CLUB_F1_basetrd: потенциальная торговая доходность 10-15% в месяц (120-180% годовых).
Прибыль инвестора: 65-100% годовых.
ПАММ-счет Pi2000_CLUB_F1_lowrisk: потенциальная торговая доходность 6-7% в месяц (70-90% годовых).
Прибыль инвестора: 40-50% годовых.
Обновленная информация: данный ПАММ-счет закрыт 16 января 2016г, итоговая доходность +18.55%
ПАММ-счет Pi2000_CLUB_bigprft: потенциальная торговая доходность 20-30% в месяц (240-360% годовых).
Прибыль инвестора: 130-200% годовых.
Обновленная информация: данный ПАММ-счет закрыт 16 января 2016г, итоговая доходность +46.15%
Информация с описанием причины закрытия данных ПАММов - здесь.
Минимальная сумма инвестиций: от 100 до 300$, в зависимости от выбранного счета.
Торговый период: 1 неделя.
Вознаграждение Управляющего: 45% (уважаемые инвесторы, извините, но ВУ идет команде, а не лично мне).
Информация по используемой торговой стратегии:
Торговля автоматическая, с ручным контролем. Учитывается также фундаментальный анализ: роботы отключаются перед выходом важных новостей, которые могут вызвать форс-мажорные ценовые импульсы по торгуемым валютным парам.
На счетах работает параллельно 2 системы с низкой корреляцией:
1 система: Ночной скальпинг с виртуальными стопами. Работает как часы. Проходит тест за всю историю существования рабочей валютной пары. При форс-мажорных ценовых импульсах задействуется сетка, что позволяет вытянуть результат торговой сессии как минимум в безыбыток. Макс.историческая просадка системы при базовом риске составила 15% при тесте на всей истории пары (7 лет).
2 система: Ночной скальпинг, со стопами. Никаких сеток, усреднений и пр..Тестирования и подгонки (оптимизации) под историю не требует!
Мы рассчитываем, что для счета с базовой торговлей макс.риск находится в пределах 25%.
Предельный риск на высокодоходном счете составляет 50%.
Предельный риск на низкорисковом счете составляет 15%.
Надеюсь, что эти показатели никогда не будут достигнуты B)
Почему мы остановили свой выбор на ПАММ-сервисе компании ФИБО?
На сегодня это лучшая ПАММ-площадка по совокупности параметров: качественные торговые условия, надежность, прозрачность и удобство сервиса как для инвесторов, так и для трейдеров. Подробнее я написал о преимуществах ФИБО здесь.
Несколько слов о нашей команде:
В состав нашей приватной Trade-команды входят: профи-трейдер с огромным практическим опытом и качественной репутацией в трейдерских кругах, профи-программист, и я (в роли координатора проекта "Pi2000_CLUB_F1"). В ближайшее время я представлю этих людей участникам Клуба.
На разработку и тестирование запущенных на ПАММах систем ушло около года. Основная стратегия была протестирована не демо-счете на протяжении 10 месяцев, а также в течение 7-ми месяцев на реале (на другом брокере, которого уже нет с нами).
На Фибо базовая стратегия отработала на реале 1.5 месяца в формате непубличного ПАММа. Реал-тест брокера пройден "на отлично".
Надеюсь, что данный ПАММ-проект скоро получит статус качественного инвестиционного инструмента. На данный момент он обладает такими важными параметрами, как полная прозрачность, минимальные неторговые риски, высокая ликвидность. Осталось наработать статистику во времени...
p.s.
Информация для потенциальных партнеров: На данных ПАММах установлено Вознаграждение ПАММ-агента = 5%.
Кто хочет что-то делать, находит способ, кто не хочет ничего делать - находит причину...
|
| |
| |
| scorp1983 | Дата: Пятница, 17.07.2015, 09:18 | Сообщение # 2 |
|
Подполковник
Группа: Друзья "X"
Сообщений: 105
Репутация: 2
Замечания: 0%
Статус: Offline
| Удачи! В ближайшее время по минималке зайдем и понаблюдаем с полгодика  А там видно будет 
|
| |
| |
| Demon_eJ | Дата: Пятница, 17.07.2015, 23:01 | Сообщение # 3 |
|
Подполковник
Группа: Друзья "X"
Сообщений: 109
Репутация: -1
Замечания: 0%
Статус: Offline
| Я взял на заметку, буду наблюдать. К осени возьму к себе на сайте, если все хорошо.
Мой сайт: http://real-investment.ru/
|
| |
| |
| Karakul | Дата: Суббота, 18.07.2015, 19:24 | Сообщение # 4 |
|
Сержант
Группа: Друзья "X"
Сообщений: 22
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус: Offline
| Александр, не пугает ли вас ФЗ о рынке форекс вступающей в силу 1 октября текущего года. Согласно же этой статье http://www.vedomosti.ru/finance....1 срок вступления закона в силу собираются перенести на 1 июля 2016, но рано или поздно его все равно примут. Слишком это лакомый кусок для государства чтобы не обращать на форекс брокеров никакого внимания. Каким образом вступление этого закона может повлиять на данного брокера?
|
| |
| |
| PrivateInvestor2000 | Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 20:13 | Сообщение # 5 |
|
Автор сайта
Группа: Администраторы
Сообщений: 1813
Статус: Offline
| Цитата Karakul (  ) не пугает ли вас ФЗ о рынке форекс вступающей в силу 1 октября текущего года. Согласно же этой статье http://www.vedomosti.ru/finance....1 срок вступления закона в силу собираются перенести на 1 июля 2016, но рано или поздно его все равно примут. Слишком это лакомый кусок для государства чтобы не обращать на форекс брокеров никакого внимания. Каким образом вступление этого закона может повлиять на данного брокера?
По ФИБО: их оффшорка (с регистрацией на BVI и серьезной лицензией SEBA), которая как раз и предоставляет нам ПАММ-сервис, как работала, так и будет работать в РФ (в качестве представителя иностранного форекс-брокера).
Этому закону не будут подчиняться подавляющее большинство компаний, которые сейчас представлены на рынке, т.к. они не относятся к российской юрисдикции (90% форекс-компаний зарегистрированы в оффшорах), и максимум что у них есть - это офис, который, как правило, зарегистрирован как филиал, предоставляющий консультационные услуги.
Последствия для ФИБО: возможно, будут вынуждены прикрыть варианты платежей через банки в рублях. Останутся альтернативные варианты: куча ЭПС, валютные переводы...
Кстати, Фибо является членом ЦРФИН, и участвует в подготовке подзаконных актов этого злополучного ФЗ № 460, так что они полностью в курсе, что надо сделать, чтобы их это по-возможности не затронуло (вступление в СРО, лицензирование и прочие процедуры, которые до сих пор не регламентированы)...
Но скорее всего в ближайшем будущем ничего не изменится. Суета вокруг закона затормозилась, законотворческий процесс буксует, и как минимум до следующего года ещё можно по этому поводу не переживать (во всяком случае, клиентам крупных брокеров уровня Фибо или Альпари). Ну а всякая мутная нерегулируемая мелочь может под это дело "уйти с нашего рынка", вполне вероятно вместе с деньгами клиентов (этот процесс активно идет с начала текущего года)...
Кто хочет что-то делать, находит способ, кто не хочет ничего делать - находит причину...
|
| |
| |
| Karakul | Дата: Понедельник, 20.07.2015, 21:11 | Сообщение # 6 |
|
Сержант
Группа: Друзья "X"
Сообщений: 22
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус: Offline
| Александр, спасибо за развернутый ответ, теперь все стало намного понятнее.
|
| |
| |
| PrivateInvestor2000 | Дата: Вторник, 21.07.2015, 17:43 | Сообщение # 7 |
|
Автор сайта
Группа: Администраторы
Сообщений: 1813
Статус: Offline
| Немного дополнительной информации, которая может оказаться полезной для потенциальных инвесторов представленных выше ПАММ-счетов.
Ниже приведен мониторинг реал-счета (брокер - RVD), на котором с марта текущего года и до момента СКАМа компании тестировалась торговая система, работающая сегодня на наших ПАММах в FIBO:
На тот момент мы выбрали для тестирования на реальном счете брокера RVD, т.к. торговые условия в компании были на высоком уровне и полностью удовлетворяли нашим запросам, да и их ПАММ-сервис казался на тот момент перспективным: прозрачность статистики, приличное кол-во инвесторов на площадке... Единственным важным минусом был уровень надежности компании (отсутствие лицензии, регуляции). Но репутация RVD на тот момент ещё не вызывала опасений.
Но в конце мая, проанализировав текущую ситуацию, мы пришли к выводу, что RVD не подходит на роль брокера для серьезного долгосрочного ПАММ-проекта (как оказалось, мы не ошиблись, т.к. СКАМ компании был уже на подходе).
В результате мы сделали ставку на компанию FIBO и их ПАММ-сервис (хоть в некоторых моментах он и уступает по гибкости РВДэшному и Альпаришному), и тогда же был запущен реал-тест торговли на FIBO (непубличный ПАММ "Pi_ME_N").
По факту получается, что итоговый релиз нашей торговой системы протестирован на реале на непрерывном промежутке времени более 4-х месяцев.
Жаль, что эта история нарабатывалась не в ФИБО.
Кто хочет что-то делать, находит способ, кто не хочет ничего делать - находит причину...
|
| |
| |
| xopbat | Дата: Вторник, 21.07.2015, 17:55 | Сообщение # 8 |
 Подполковник
Группа: Друзья "X"
Сообщений: 134
Репутация: 2
Замечания: 0%
Статус: Offline
| Сегодня деньги зашли на каждый ПАММ счёт. В качестве теста небольшими суммами. Надеюсь, что торговля будет успешной и дальше. Учитывая опыт Александра и стремление к усовершенствованию системы верю что так и будет.
|
| |
| |
| robo | Дата: Четверг, 23.07.2015, 18:03 | Сообщение # 9 |
 Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус: Offline
| Александр, начало хорошее, желаю Вам удачи!!!
|
| |
| |
| hal | Дата: Четверг, 30.07.2015, 15:17 | Сообщение # 10 |
|
Генерал-майор
Группа: Друзья "X"
Сообщений: 383
Репутация: 4
Замечания: 0%
Статус: Offline
| Что-то нехорошая фигура рисуется на эквити 
И заявлено было про ночной скальпинг, а просадка вот сейчас, днем...
|
| |
| |
| PrivateInvestor2000 | Дата: Четверг, 30.07.2015, 16:20 | Сообщение # 11 |
|
Автор сайта
Группа: Администраторы
Сообщений: 1813
Статус: Offline
| Спокойствие, только спокойствие 
Сегодня система проходит боевое крещение.
Произошел крайне неудачный для системы выход цены из ночного флэта. Такие ситуации на рынке бывают 1-2 раза в год.
По первой системе (скальпинг с SL и TP) сработали стопы, по второй системе активировалась сетка, что должно дать возможность выйти из рынка на откате, минимизировав образовавшийся убыток.
Прочность депозита при текущих настройках позволяет разрулить практически любую серьезную движуху "в не том направлении" (конечно не считая форс-мажорных событий, какое например было не так давно с франком). Но для этого мы отслеживаем фундамент, чтобы вовремя вырубать торговлю.
Если бы сегодняшняя ситуация произошла по закону подлости  не на первом месяце набора статистики, а когда уже была бы наработана прибыль в десятки %%, то за счет сжатого вертикального масштаба графика картина не выглядела бы столь печальной, как получилось сейчас.
Все инвесторы с опытом уже наверняка знают, что на форексе не бывает бесконечных идеально ровных UP-графиков эквити. В зависимости от применяемой стратегии это будет или пила (система с SL и TP), или ровнехонький растущий график с гигантской down-кочергой в конце (судьба всех мартинов), или довольно ровный растущий график с периодически возникающими резкими, но некритичными down-ступеньками (наш случай).
Уже понятно, что максимум просадки сегодня будет обновлён. И скорей всего будет потеряна вся накопленная за месяц прибыль.
Прошу инвесторов ПАММов не паниковать, и отнестись к ситуации спокойно. Рекомендую не спешить выводить средства в ближайший ролловер. Тем самым Вы зафиксируете убыток.
Если же средства останутся на счете, то согласно правилам ПАММ-сервиса ФИБО, до того момента пока убыток не будет полностью компенсирован в процессе торговли, вся прибыль будет полностью начисляться инвестору (без вычета ВУ).
Напомню, что статистику по доходности лучше смотреть на промежутке времени минимум 1 квартал. Один месяц - не показатель. Мы по-прежнему уверены, что наша торговля на долгосроке будет плюсовая.
Кто хочет что-то делать, находит способ, кто не хочет ничего делать - находит причину...
|
| |
| |
| kostas | Дата: Четверг, 30.07.2015, 17:39 | Сообщение # 12 |
|
Подполковник
Группа: Друзья "X"
Сообщений: 127
Репутация: 2
Замечания: 0%
Статус: Offline
| А вот я дольюсь немного на просадке. Уверен в системе исторические графики это показывают.
|
| |
| |
| PrivateInvestor2000 | Дата: Четверг, 30.07.2015, 19:57 | Сообщение # 13 |
|
Автор сайта
Группа: Администраторы
Сообщений: 1813
Статус: Offline
| Ну что ж. Зафиксились 
Подвела вторая система (скальпер со стопами). Сработали аварийные стопы на уровне -80 пунктов. Именно это привело к зафиксированному убытку.
Основная система отработала четко. Вот на этом счете (тестовый, с закрытой офертой) она работает в чистом виде.
Цена после ночного флэта сходила вверх без отката на 150 пунктов, и на первом же небольшом откате сетка ордеров схлопнулась. Всё четко.
Pi2000_CLUB_F1_lowrisk - зафиксированный убыток: -2.4%
Pi2000_CLUB_F1_basetrd - зафиксированный убыток: -4.9%
Pi2000_CLUB_F1_bigprft - зафиксированный убыток: -9.8%
Месячная доходность по всем счетам осталась в плюсе. Но инвесторов это вряд ли сильно утешит, т.к. они вливались в ПАММы незадолго до этой просадки, и большинство в результате пока имеют убыток (не превышающий 10% даже на агрессивном счете).
Боевое крещение состоялось. Немного нас в рынке сегодня поштормило, но главное - не убило, а значит - сделало нас сильней  Сделаем выводы.
На самом деле такие ""ступеньки вниз" , возникающие при фиксации убытка - на графике неизбежны. Главное, чтобы они рисовались пореже, и пониже...
Уважаемые Первые Инвесторы данных ПАММов! Надеюсь, что Вы не разбежитесь после первого "шухера", а как минимум дождетесь отработки убытка. Прикинул по статистике: это вопрос пары недель торгового времени.
Кто хочет что-то делать, находит способ, кто не хочет ничего делать - находит причину...
|
| |
| |
| xopbat | Дата: Четверг, 30.07.2015, 20:08 | Сообщение # 14 |
|
Подполковник
Группа: Друзья "X"
Сообщений: 134
Репутация: 2
Замечания: 0%
Статус: Offline
| ДОливаемся.
|
| |
| |
| Bardin | Дата: Четверг, 30.07.2015, 20:21 | Сообщение # 15 |
|
Полковник
Группа: Друзья
Сообщений: 167
Репутация: 1
Замечания: 0%
Статус: Offline
| Не могу понять как рассчитывается Общая чистая прибыль ?
|
| |
| |
| vovo2005 | Дата: Четверг, 30.07.2015, 21:33 | Сообщение # 16 |
|
Полковник
Группа: Друзья "X"
Сообщений: 233
Репутация: 1
Замечания: 0%
Статус: Offline
| Цитата PrivateInvestor2000 ( ) Основная система отработала четко. Вот на этом счете (тестовый, с закрытой офертой) она работает в чистом виде. |
| |
| |
| tungus | Дата: Пятница, 31.07.2015, 06:59 | Сообщение # 17 |
 Подполковник
Группа: Друзья "X"
Сообщений: 145
Репутация: 3
Замечания: 0%
Статус: Offline
| Корректно зафиксированный убыток и торговля соответствующая заявленной стратегии не дают повода для беспокойства. Заходил сразу как появилась возможность, с на два счета, с одной доливкой. Просел процента на 3 всего, от начального депо, да и то за счет поздней доливки.
|
| |
| |
| PrivateInvestor2000 | Дата: Пятница, 31.07.2015, 11:19 | Сообщение # 18 |
|
Автор сайта
Группа: Администраторы
Сообщений: 1813
Статус: Offline
| Цитата Bardin ( ) как рассчитывается Общая чистая прибыль ?
Теперь объясню на примере:
Управляющий - это первый инвестор ПАММ-счета, его инвестиция = Капитал Управляющего.
Пока нет инвесторов, ОЧП является в полном объеме прибылью Управляющего. Общая доходность (ОД) в % соответствует доле ОЧП.
Когда в ПАММ заливаются инвесторы, в торговле начинают использоваться и их средства, и ОЧП является суммой долей прибыли каждого из инвесторов. При этом возможна ситуация, когда инвестор присоединился к счету перед просадкой. В итоге он получил убыток, более ранние инвесторы могут остаться в прибыли, а ОЧП складывается из этих значений.
Например, на ПАММ-счете Pi2000_CLUB_F1_bigprft на сегодня имеем такой результат:
Общая доходность ОД= +8%, при этом ОЧП = -418$.
Если бы все инвесторы дружно зашли в счет в самом начале, то ОЧП была бы плюсовой, несмотря на просадку и зафиксированный убыток. Но т.к. большинство инвесторов зашли в ПАММ незадолго до просадки, то несмотря на положительную ОД, ОЧП ушла в минус...
Кто хочет что-то делать, находит способ, кто не хочет ничего делать - находит причину...
|
| |
| |
| PrivateInvestor2000 | Дата: Пятница, 31.07.2015, 18:55 | Сообщение # 19 |
|
Автор сайта
Группа: Администраторы
Сообщений: 1813
Статус: Offline
| Итоги работы наших ПАММов за первый торговый месяц (июль 2015 г).
Pi2000_CLUB_F1_lowrisk - торговая доходность +3.79%
Pi2000_CLUB_F1_basetrd - торговая доходность +4.57%
Pi2000_CLUB_F1_bigprft - торговая доходность +9.04%
Если бы не досадная недавняя просадка, в результате которой вчера по всем счетам пришлось зафиксировать убыток, результат был бы гораздо более оптимистичным. Максимальный убыток был получен в результате торговли 29 июля, на агрессивном счете он составил около 10%, на остальных - соответственно, меньше ( -2.5%, -5% ).
Несмотря на положительную месячную доходность, большинство инвесторов получили убыток по итогу месяца, т.к. их средства были заведены близко к максимуму доходности, перед просадкой.
Произошедшую ситуацию я прокомментировал здесь и здесь.
Повторюсь: по исторической статистике (тестирование проводилось на интервале 8 лет - это всё время существования торгуемой валютной пары) частота таких неблагоприятных рыночных движений 1-2 раза в год. Надеюсь, что следующая down-ступенька нарисуется на графике баланса ещё не скоро. А возможно, до этого времени нам удастся всё-таки доработать систему, чтобы избегать подобных ситуаций.
Несколько слов Инвесторам данных ПАММ-счетов:
Во-первых, спасибо за доверие всем, кто вложился в ПАММы на самом их старте, не дожидаясь наработанной во времени статистики. Хотя я уверен, что среди Вас практически все уже обладают достаточным опытом для принятия адекватных инвестиционных решений, и это был осмысленный шаг. Буду стараться оправдать Ваше доверие.
Во-вторых, обязан в очередной раз напомнить: данный инвест-инструмент - не грааль! Грааля на финансовых рынках не существует. Как бы мы ни были уверены в применяемой торговой системе, всегда есть вероятность потери всего депозита. Поэтому при инвестировании на Форексе инвестор всегда должен принимать торговый риск за 100%.
Ну и последнее - помните про диверсификацию!
Кто хочет что-то делать, находит способ, кто не хочет ничего делать - находит причину...
|
| |
| |
| Bardin | Дата: Понедельник, 03.08.2015, 15:19 | Сообщение # 20 |
|
Полковник
Группа: Друзья
Сообщений: 167
Репутация: 1
Замечания: 0%
Статус: Offline
| Цитата PrivateInvestor2000 ( ) Надеюсь, что следующая down-ступенька нарисуется на графике баланса ещё не скоро. |
| |
| |
| PrivateInvestor2000 | Дата: Вторник, 04.08.2015, 15:47 | Сообщение # 21 |
|
Автор сайта
Группа: Администраторы
Сообщений: 1813
Статус: Offline
| Комментарий по просадке на ПАММах, произошедшей 03 августа:
Произошел форс-мажор:
Вторая система ("скальпер со стопами") ночью по входному сигналу открыл в течение 1 минуты 5 сделок вместо одной!
При этом данная система работает с идентичными настройками на 4-х брокерах, и везде, кроме Фибо, отработала штатно (везде была открыта 1 сделка, которая потом была закрыта по стопу с фиксацией убытка от 1 до 5%, в зависимости от риска).
В результате все 5 сделок на ПАММах закрылись по стопу, что привело к значительным потерям.
В причине возникновения данной ситуации мы совместно с разработчиком пытаемся разобраться. Пока без результата.
Есть подозрение на качество ночных котировок, но инвесторы, знакомые с трейдингом и терминалом МТ4, знают, что котировки в терминале могут быть "задним числом" перерисованы, и что там происходило с графиком ночью 03 августа, достоверно теперь не узнаем (т.к. трейдер в момент открытия позиций не присутствовал за терминалом).
Печальный результат зафиксированной просадки:
Pi2000_CLUB_F1_lowrisk - зафиксированный убыток -6%
Pi2000_CLUB_F1_basetrd - зафиксированный убыток -12%
Pi2000_CLUB_F1_bigprft - зафиксированный убыток -24%
Скрин, подтверждающий качественную работу "скальпера со стопами" на другом брокере (один из непубличных реал-счетов):
В течение 8-ми месяцев на реале система работала качественно. Убытки последних дней - в принципе некритичные, в рамках стратегии...
Торговля продолжается. Надеюсь (слово "уверен" уже боюсь использовать, чтобы снова не сглазить), что убытки инвесторов в ближайшее время будут компенсированы.
Торговый процесс взят под более жесткий контроль.
Кто хочет что-то делать, находит способ, кто не хочет ничего делать - находит причину...
|
| |
| |
| Makepeace | Дата: Вторник, 04.08.2015, 21:02 | Сообщение # 22 |
|
Полковник
Группа: Друзья "X"
Сообщений: 174
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус: Offline
| Может тогда дополнительный Памм откроете на Fxopen, к примеру, раз такая разница
|
| |
| |
| sg1983 | Дата: Среда, 05.08.2015, 06:28 | Сообщение # 23 |
|
Подполковник
Группа: Друзья "X"
Сообщений: 121
Репутация: 2
Замечания: 0%
Статус: Offline
| Может имеет смысл записывать торговлю на видео, дабы в исключить перерисовку графиков задним числом?
|
| |
| |
| Daramant | Дата: Среда, 05.08.2015, 09:48 | Сообщение # 24 |
 Лейтенант
Группа: Друзья "X"
Сообщений: 67
Репутация: 2
Замечания: 0%
Статус: Offline
| Цитата sg1983 ( ) Может имеет смысл записывать торговлю на видео, дабы в исключить перерисовку графиков задним числом?
Нет недостижимых целей - есть высокий коэффициент лени, недостаток смекалки и запас отговорок.
Сообщение отредактировал Daramant - Среда, 05.08.2015, 09:48 |
| |
| |
| Gee-maker | Дата: Среда, 05.08.2015, 13:48 | Сообщение # 25 |
|
Полковник
Группа: Друзья "X"
Сообщений: 217
Репутация: 3
Замечания: 0%
Статус: Offline
| В реале всякое бывает, чтобы исключить все помехи надо тестить на долгосроке. Управляющему спасибо за инструмент и удачи в его развитии. Едем дальше. 
|
| |
| |
| PrivateInvestor2000 | Дата: Среда, 12.08.2015, 18:50 | Сообщение # 26 |
|
Автор сайта
Группа: Администраторы
Сообщений: 1813
Статус: Offline
| По последним советам-комментариям:
Видео писать - не поможет (кроме того, это большая ненужная нагрузка на VPS). Необходимо отслеживать тиковые котировки, т.к. форс-мажор произошел внутри минутной свечи! Попробуем это делать с помощью спец.скрипта.
Сохраненные в МТ4 логи не помогли найти проблему.
На закачанных реал-котировках при прогоне совы в режиме теста всё работает Ок, никакие "левые сделки" не открываются...
Реал-торговля - единственный тест, который может выявить подобные проблемы. К сожалению, это произошло на этапе публичной торговли, ранее на промежутке суммарно около года ни на одном из реал-счетов похожей ситуации не было 
Про демки вообще можно не говорить - там система просто грааль...
Подробности по ситуации с просадкой в следующем сообщении...
Кто хочет что-то делать, находит способ, кто не хочет ничего делать - находит причину...
|
| |
| |
| PrivateInvestor2000 | Дата: Среда, 12.08.2015, 19:35 | Сообщение # 27 |
|
Автор сайта
Группа: Администраторы
Сообщений: 1813
Статус: Offline
| Разбор ситуации с просадкой на ПАММах, произошедшей 03 августа:
Скриншот терминала с одним из ПАММ-счетов (ситуация на всех счетах произошла одинаковая):
Что мы здесь видим?
Минутный график по рабочей паре.
Сделки (SELL) открыты под свечами, по ценам, которых на рынке не было! Т.е. скорей всего в это время произошла рисовка "шпилек", которые спровоцировали советника на открытие позиций по нерыночным ценам (советник увидел несколько ложных сигналов за короткий промежуток времени).
Каким образом могли открыться сделки по ценам BID, приведенным во фрагменте стейтмента? Эти цены меньше фактических значений Low на 11 – 25 пунктов (4х-значных). Таких цен на рынке не было.
Т.к. в данном случае были открыты сделки в направлении SELL (по цене BID, свечи также рисуются по BID), то никакое возможное расширение спреда (оно происходит по ASK) не могло привести к такой ситуации.
Важный момент:
Данный баг произошел только на FIBO; у других брокеров, на которых также работает данный советник (в приватном режиме), такой ситуации в это время не было.
В результате мной была подана претензия в клиентский отдел Фибо, с просьбой аннулировать данные сделки и пересчитать финансовый результат по балансу счетов.
Выдержка из претензии:
... Описанная ситуация привела к значительному убытку по счету (который бы не образовался, если бы нерыночные котировки не привели к открытию советником незапланированной серии сделок)...
Надеюсь, что по данной претензии Вы примете решение, которое позволит мне не менять своё положительное отношение к компании..."
Ответ от Фибо:
Клиентский отдел 10.08.2015
Уважаемый Александр Викторович.
Ваша рекламация была рассмотрена специалистами компании и получен следующий ответ:
"По факту поступления Вашего обращения была проведена тщательная проверка. Описанная Вами ситуация возникла по техническим причинам. Согласно результатам проверки, должны сообщить, что котировки, по которым были исполнены рассматриваемые ордера, были рыночными.
В данной ситуации следует понимать, что в качестве котировок на продажу (Bid), по которым строится график инструмента в терминале, берутся лучшие котировки. Сложившаяся ситуация обусловлена тем, что на открытии рынка, ликвидность является очень ограниченной (в особенности, по низколиквидным кросс-курсам) и исполнение ордеров по ценам, отраженным на графике в терминале, может быть обеспечено только для ордеров небольшого объема. Ордера существенного для инструментов невысокой ликвидности объема, исполняются по тем ценам, по которым данный объем присутствует в рынке (по которым есть контрагент). Эта ситуация хорошо иллюстрируется, при наличии в терминале биржевого стакана цен, где видно - на каком уровне цены - какой объем интересов участников торгов присутствует. К сожалению, в терминале MetaTrader 4 такой возможности нет технически.
Мы безусловно ценим Ваше доверие и выбор компании FIBO Group в качестве Вашего брокера, и по этой причине, после всестороннего рассмотрения ситуации, с нашей стороны было принято решение пойти Вам на встречу и зачислить на торговый счет компенсацию в размере 816,08 USD, пересчитав баланс таким образом, как если бы позиции были открыты по ценам видимым в тот момент на графике.
Отмена финансового результата по рассматриваемым позициям не может считаться приемлемым и обоснованным решением, поскольку выставленные ордера были рыночными, а соответственно, имели место запросы на открытие позиций. Идя навстречу, мы компенсируем Вам разницу между реальной рыночной ценой для того объема, которым открывались позиции, и ценой, которая была на графике инструмента.
Во избежание в дальнейшем подобных ситуаций, просим Вас рассмотреть возможность - отказаться от использования в торговле низколиквидных инструментов, при работе крупными лотами.
Надеемся на Ваше понимание и дальнейшее сотрудничество с компанией FIBO Group."
С уважением,
Отдел по работе с клиентами
Мои выводы:
С одной стороны, я понимаю и принимаю вероятность такого расклада, при выводе всех сделок на LP, но с другой - такой ситуации не произошло на других ECN-брокерах. Значит, там лучше ситуация с ликвидностью?..
Хорошо, что основная часть средств инвесторов всё-таки сохранена. Максимальный убыток по агрессивному счету составил -24%, что прискорбно, но это всё-таки не слив!
Мы сделали важные выводы, и внесли изменения в алгоритм робота (добавлен временной фильтр, предотвращающий повторное открытие позиций при подобных псевдо-сигналах). Теперь такая ситуация не повторится, даже если будут аналогичные "глюки " В худшем случае - одна "ложная" сделка со стопом...
Тем не менее, мы считаем, что алгоритм устойчивый, и глобально менять его нет необходимости.
Торговля продолжается. Очень надеюсь, что текущие убытки инвесторов будут компенсированы в течение 1-2х месяцев (с учетом, что ВУ сейчас не начисляется, и вся прибыль идет инвесторам). Кое-кто из инвесторов поспешил зафиксировать убытки и выйти из ПАММов. Это право каждого. Как координатор данного ПАММ-проекта, приношу свои извинения за Ваши убытки 
p.s.
На данный момент прорабатывается тема с открытием счетов у надежного регулируемого Европейского брокера с реальной качественной ликвидностью и возможностью использовать HFT. Тут уже ПАММы не рассматриваются, но будут другие варианты для инвесторов, более интересные в плане прозрачности и доходности...
p.p.s.
Вот такие нюансы преподносит нам реальный (не рисованный) рынок. Учитывайте наш опыт. И помните, что какая бы ни была у Вас или какого-либо форекс-трейдера супер-пупер стратегия, от серьезных убытков здесь нельзя застраховаться на 100%. Обязательно диверсифицируйтесь!
Кто хочет что-то делать, находит способ, кто не хочет ничего делать - находит причину...
|
| |
| |
| hal | Дата: Среда, 12.08.2015, 21:33 | Сообщение # 28 |
|
Генерал-майор
Группа: Друзья "X"
Сообщений: 383
Репутация: 4
Замечания: 0%
Статус: Offline
| Хм... С одной стороны, открывать сделки в ноль часов ноль-две минуты - я бы не стал, поскольку спреды в это время дикие, и цены непредсказуемо пляшут, даже на евродолларе...
А с другой стороны, всего 1 лот - и уже ссылаются на малую ликвидность... Странно это как-то.
|
| |
| |
| Bardin | Дата: Суббота, 22.08.2015, 14:08 | Сообщение # 29 |
|
Полковник
Группа: Друзья
Сообщений: 167
Репутация: 1
Замечания: 0%
Статус: Offline
| Александр, расскажите про ПАММ "UP" на Fibo. Читал давно уже не помню. Что тогда с ним произошло ? Компания имеет какое то отношение к его падению ?
|
| |
| |
| PrivateInvestor2000 | Дата: Пятница, 18.09.2015, 18:53 | Сообщение # 30 |
|
Автор сайта
Группа: Администраторы
Сообщений: 1813
Статус: Offline
| Цитата Bardin ( ) расскажите про ПАММ "UP" на Fibo.
Насчет причины сползания ПАММа в глубокий убыток: тупо ПСИХОЛОГИЯ!
Брокер не при чём. Когда баланс счета приблизился к 150к$, у Управа (которого я много лет знаю лично) видимо начался мандраж. Он начал отклоняться от своей торговой системы, стал бояться фиксировать убытки (которые неизбежно бывают при торговле), т.к. видел в абсолютных цифрах тысячи долларов в минусовой сделке, и рука не поднималась их фиксануть. Начал отодвигать стопы, пытаться пересиживать... Ну и попал на череду неудачных сделок из-за этого...
Вот такая грустная история. А я сам был его первым инвестором, и многих друзей в него позвал тогда...
По поводу текущей торговли на ПАММАХ:
После досадной просадки, произошедшей из-за глючных котировок, сова была подшаманена, дабы избежать подобных неприятностей в будущем... Теперь процесс торговли идет четко. Медленно, но верно ползем вверх на всех ПАММах. Надеюсь до конца месяца вывести все счета в плюсовую зону, чтобы все инвесторы как минимум оказались в безубытке.
А тогда уж решайте - оставаться в ПАММах дальше или нет.
А я тем временем подключил ручную торговлю к своему персональному ПАММу, который изначально использовался для реал-теста наших советников. Возможно, в скором времени сделаю его также публичным.
Как ни крути, а собственная ручная торговля при жестком соблюдении MM и RM - это для меня более надежный и доходный инструмент...
Кто хочет что-то делать, находит способ, кто не хочет ничего делать - находит причину...
|
| |
| |
| recognizer | Дата: Пятница, 18.09.2015, 22:25 | Сообщение # 31 |
|
Генерал-полковник
Группа: Друзья "X"
Сообщений: 924
Репутация: 15
Замечания: 0%
Статус: Offline
| Мы все ищем хороших трейдеров а они уже давно среди нас
|
| |
| |
| iinvestor55 | Дата: Суббота, 19.09.2015, 19:28 | Сообщение # 32 |
 Генерал-майор
Группа: Друзья "X"
Сообщений: 480
Репутация: 4
Замечания: 0%
Статус: Offline
| PrivateInvestor2000, Инвест пароль будет? )) .....
|
| |
| |
| Makepeace | Дата: Суббота, 03.10.2015, 23:54 | Сообщение # 33 |
|
Полковник
Группа: Друзья "X"
Сообщений: 174
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус: Offline
| С чем связана такая глубокая просадка на вашем личном счете?
|
| |
| |
| iinvestor55 | Дата: Воскресенье, 04.10.2015, 12:20 | Сообщение # 34 |
|
Генерал-майор
Группа: Друзья "X"
Сообщений: 480
Репутация: 4
Замечания: 0%
Статус: Offline
| Makepeace, 10% всего то ....
|
| |
| |
| Makepeace | Дата: Воскресенье, 04.10.2015, 15:50 | Сообщение # 35 |
|
Полковник
Группа: Друзья "X"
Сообщений: 174
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус: Offline
| изначально была просадка около 30%, потом появилась кочерга. Считаю это много.
|
| |
| |
| PrivateInvestor2000 | Дата: Понедельник, 05.10.2015, 16:58 | Сообщение # 36 |
|
Автор сайта
Группа: Администраторы
Сообщений: 1813
Статус: Offline
| Уважаемые коллеги!
Я создал на форуме отдельную тему про ПАММ Pi_ME_N и детально расписал в этом сообщении ситуацию с просадкой.
Большая просьба - вопросы по двнному ПАММу задавайте теперь в новой Теме, а не здесь.
___
Спасибо за понимание.
Кто хочет что-то делать, находит способ, кто не хочет ничего делать - находит причину...
|
| |
| |
| PrivateInvestor2000 | Дата: Понедельник, 05.10.2015, 17:38 | Сообщение # 37 |
|
Автор сайта
Группа: Администраторы
Сообщений: 1813
Статус: Offline
| Итоги работы ПАММов за сентябрь 2015 г.
Pi2000_CLUB_F1_lowrisk - торговая доходность +6%
Pi2000_CLUB_F1_basetrd - торговая доходность +13%
Pi2000_CLUB_F1_bigprft - торговая доходность +21%
  
В течение августа, после "глючной" просадки, обе системы, торгующие на данных ПАММах, были доработаны с целью повышения устойчивости алгоритма к высоковолатильному рынку.
Результат говорит за себя лучше всяких слов.
Максимальная просадка в сентябре даже на высокорисковом счете не превысила 2% при доходности > 20%. Это с учетом, что рынок в сентябре был очень сложный, и в результате многие серьезные счета, за которыми я давно наблюдаю (несколько ПАММов на Альпари, и некоторые непубличные МАМы) улетели в приличные минуса...
Для меня очень важно, что инвесторы ПАММов lowrisk и bigprft вышли в плюс (их убыток полностью компенсирован).
Осталось вытянуть в плюс инвесторов ПАММа bigprft : на этом счете средний убыток инвестора пока составляет 5-10%.
Спасибо всем, кто остался в ПАММах после злополучной августовской просадки!
Теперь, когда бОльшая часть убытков компенсирована - мне стало гораздо легче... Всё-таки управление чужими деньгами - это для меня тяжелый психологический груз
Кто хочет что-то делать, находит способ, кто не хочет ничего делать - находит причину...
|
| |
| |
| Simplex | Дата: Четверг, 15.10.2015, 21:59 | Сообщение # 38 |
|
Сержант
Группа: Друзья
Сообщений: 37
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус: Offline
| Цитата PrivateInvestor2000 ( ) В течение августа, после "глючной" просадки, обе системы, торгующие на данных ПАММах, были доработаны с целью повышения устойчивости алгоритма к высоковолатильному рынку.
Или это запланированная?
Сообщение отредактировал Simplex - Четверг, 15.10.2015, 22:07 |
| |
| |
| PrivateInvestor2000 | Дата: Пятница, 16.10.2015, 12:04 | Сообщение # 39 |
|
Автор сайта
Группа: Администраторы
Сообщений: 1813
Статус: Offline
| Цитата Simplex ( ) Или это запланированная?
Данную просадку можно назвать запланированной.
Как я писал где-то выше, у "скальпера со стопами", работающего на ПАММах, SL в несколько раз больше чем TP. Но частота срабатывания стопа довольно низкая (по статистике 1 раз в 2-3 месяца). Поэтому на графике периодически будут возникать такие ступеньки, но на долгосроке они сгладятся.
Средняя дневная доходность системы 0.7-0.8%, стоп (суммарный по всем сделкам) около 5% (в зависимости от силы сигнала на вход).
Даже если в месяц (20 торговых дней) ловим один стоп, то итоговый результат будет положительный...
Всю картину портит глубокая "техническая" просадка 03-04 августа, иначе бы график выглядел по-другому. И учитывайте пожалуйста ещё вертикальный масштаб графика: пока вертикальная шкала растянута, все просадки выглядят пугающе. Как преодолеем значение доходности 30%, график "сожмется" и станет более привлекательным.
Посмотрите, например, на график доходности этого счета.
Тут волатильность доходности примерно такая же (есть просадки в 5 и 10%), но выглядит он гораздо лучше благодаря сжатию по вертикальной оси...
Ничего, надеюсь, мы тоже дотянем до такого вида через несколько месяцев 
Кто хочет что-то делать, находит способ, кто не хочет ничего делать - находит причину...
|
| |
| |
| PrivateInvestor2000 | Дата: Вторник, 03.11.2015, 18:50 | Сообщение # 40 |
|
Автор сайта
Группа: Администраторы
Сообщений: 1813
Статус: Offline
| Итоги работы ПАММов за октябрь 2015 г.
Pi2000_CLUB_F1_lowrisk - торговая доходность +4.7%
Pi2000_CLUB_F1_basetrd - торговая доходность +6.2%
Pi2000_CLUB_F1_bigprft - торговая доходность +6.5%
В середине сентября на счетах была зафиксирована просадка, соответственно риску: -4%, -8%, -12%.
Фиксация убытков - это рабочий момент реальной торговли.
Тем не менее, движемся вверх.
Если посмотрим на итоговую доходность всех 3-х счетов, то увидим показательную картину: самый высокодоходный (как изначально предполагалось, но не оправдалось) счет отстает по доходности от двух других, при этом самый консервативный идет практически вровень со стандартным.
К этому приводит рваная (не плавная) динамика эквити, периодические довольно приличные фиксируемые просадки. Получается, что при такой торговле более устойчиво работает самый консервативный счет...
Продолжаем работу. Советники проходят переоптимизацию, нам ещё есть что доработать...
Кто хочет что-то делать, находит способ, кто не хочет ничего делать - находит причину...
|
| |
| |
